Here is a list of all documented variables with links to the class documentation for each member:

- a -

• additionalHeaders_ : CrifLoader
• aggregateTrades_ : CrifLoader
• analyticsManager_ : Analytic

- b -

• backtestPeriod_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs
• baseCcyDiscLabel2_ : CrifRecordGenerator
• basecorrCorr_ : SimmConfigurationBase
• benchmarkPeriod_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs
• bmSensiPnls_ : MarketRiskBacktest
• bucketedThresholds_ : SimmConcentrationBase
• bucketMapping_ : SimmBucketMapperBase

- c -

• cachedCcyLabel2_ : CrifRecordGenerator
• cachedShifts_ : CrifRecordGenerator
• callTradeIds_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs
• columnIndex_ : SaCvaSensitivityLoader, StringStreamCrifLoader
• confidence_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs
• configuration_ : CrifLoader
• counterpartyIds_ : SimmTradeData
• covarianceInput_ : MarketRiskReport::SensiRunArgs
• crnqDiffIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• crnqInterCorr_ : SimmConfigurationBase
• crnqResidualIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• crnqSameIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• crqDiffIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• crqResidualIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• crqSameIntraCorr_ : SimmConfigurationBase
• cubeDir_ : MarketRiskReport::FullRevalArgs
• cubeFilename_ : MarketRiskReport::FullRevalArgs
• curvatureWeights_ : SimmConfigurationBase

- d -

• defaultCounterpartyId_ : SimmTradeData
• defaultPortfolioId_ : SimmTradeData
• dependentAnalytics_ : Analytic::Impl

- e -

• elements : map< K, T >, vector< T >
• exceptionThreshold_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs

- f -

• finished_ : ScenarioCSVReader
• first_type : pair< T1, T2 >
• flatThresholds_ : SimmConcentrationBase
• fxCategories_ : SimmConcentrationBase
• fxCorr_ : SimmConfigurationBase

- h -

• hasNettingSetDetails_ : SimmTradeData
• historicalVolatilityRatios_ : SimmConfigurationBase

- i -

• index : CvaRiskFactorKey
• infCorr_ : SimmConfigurationBase
• infVolCorr_ : SimmConfigurationBase
• inputs_ : Analytic
• interBucketCorrelation_ : SimmConfigurationBase
• intraBucketCorrelation_ : SimmConfigurationBase
• irCategories_ : SimmConcentrationBase
• irInterCurrencyCorr_ : SimmConfigurationBase
• irSubCurveCorr_ : SimmConfigurationBase

- k -

• keys : map< K, T >, set< K >
• keys_ : ScenarioCSVReader
• keytype : CvaRiskFactorKey

- l -

• label_ : Analytic::Impl
• logFile_ : OREApp

- m -

• mapBuckets_ : SimmConfigurationBase
• mapLabels_1_ : SimmConfigurationBase
• mapLabels_2_ : SimmConfigurationBase
• mapping_ : SimmBasicNameMapper
• margintype : CvaRiskFactorKey
• mporDays_ : SimmConfigurationBase

- n -

• netRecords_ : SaCvaSensitivityLoader
• nettingSetDetails_ : SimmTradeData
• nettingSetIds_ : SaCvaSensitivityLoader
• numberOfMarginTypes : SimmConfiguration
• numberOfRiskClasses : SimmConfiguration

- o -

• optionalHeaders : CrifLoader

- p -

• parametricVarParams_ : ParametricVarReport
• params_ : OREApp
• parCaps_ : ParSensitivityInstrumentBuilder::Instruments
• parHelperDependencies_ : ParSensitivityInstrumentBuilder::Instruments
• parHelpers_ : ParSensitivityInstrumentBuilder::Instruments
• parYoYCapsYts_ : ParSensitivityInstrumentBuilder::Instruments
• pnlWriteThreshold_ : MarketRiskReport::SensiRunArgs
• postTradeIds_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs

- r -

• ragLevels_ : MarketRiskBacktest::BacktestArgs
• reader_ : ScenarioCSVReader
• regularisationThreshold : ParSensitivityAnalysis
• requiredHeaders : CrifLoader
• riskClassCorrelation_ : SimmConfigurationBase
• rtWithBuckets_ : SimmBucketMapperBase
• rwRiskType_ : SimmConfigurationBase

- s -

• scenarioFactory_ : ScenarioCSVReader
• second_type : pair< T1, T2 >
• sensitivityStream_ : MarketRiskReport::SensiRunArgs
• shiftCalculator_ : MarketRiskReport::SensiRunArgs
• simmBucketMapper_ : SimmConcentrationBase, SimmConfigurationBase
• simmConcentration_ : SimmConfigurationBase
• simmTradeIds_ : SimmTradeData
• simulationConfigRequired : Analytic::Configurations

- t -

• tradeAttributes_ : SimmTradeData
• tradeIdGroups_ : MarketRiskReport
• types_ : Analytic

- u -

• units_ : SimmConcentrationBase
• updateMapper_ : CrifLoader

- v -

• validFrom_ : SimmBasicNameMapper
• validRiskTypes_ : SimmConfigurationBase
• version_ : SimmConfigurationBase
• volatilityData_ : CrifRecordGenerator

- w -

• writeCube_ : MarketRiskReport::FullRevalArgs
• writeIntermediateReports_ : Analytic

- x -

• xccyCorr_ : SimmConfigurationBase

- y -

• yieldCurvePillars_ : ParSensitivityInstrumentBuilder::Instruments