Here is a list of all documented functions with links to the class documentation for each member:

- r -

• RangeBound() : RangeBound
• recoveryRate() : CDSEngineKey, CreditDefaultSwapData
• RecoveryRateQuote() : RecoveryRateQuote
• referenceData() : EngineFactory
• ReferenceDatum() : ReferenceDatum
• referenceInformation() : CreditDefaultSwapData
• referenceObligation() : CreditDefaultSwapData
• refresh() : Market, MarketImpl, WrappedMarket
• registerLogger() : Log
• registerProgressIndicator() : ProgressReporter
• remove() : Portfolio
• remove_all() : FileIO
• removeAllLoggers() : Log
• removeLogger() : Log
• removeMatured() : Portfolio
• removeSinks() : EventLogger, ProgressLogger, StructuredLogger
• require() : MarketImpl
• requiredCurveIds() : CurveConfigurations
• requiredFixings() : Trade
• requiredNames() : CurveConfigurations
• requiredSecurities() : BondSpreadImply
• reset() : BondPositionInstrumentWrapper, CachingEngineBuilder< T, U, Args >, CollateralBalances, CompositeInstrumentWrapper, CorrelationMatrixBuilder, CounterpartyManager, CrLgmData, EngineBuilder, HwModelData, InstrumentWrapper, IrLgmData, IrModelData, LgmData, NettingSetManager, OptionWrapper, Portfolio, Trade, VanillaInstrument
• resetPricingStats() : InstrumentWrapper, Trade
• resetProgress() : ProgressReporter
• ReversionParameter() : ReversionParameter
• RiskParticipationAgreement() : RiskParticipationAgreement
• rmseTolerance() : CalibrationConfiguration
• rollConvention() : SecuritySpreadConvention, ZeroRateConvention
• rrGrid() : BaseCorrelationCurveConfig
• rrProb() : BaseCorrelationCurveConfig
• rulesBased() : OptionPaymentData