Here is a list of all documented functions with links to the class documentation for each member:

- s -

• saCcrRiskWeight() : CounterpartyInformation
• saCvaRiskBucket() : CounterpartyInformation
• ScheduleData() : ScheduleData
• ScheduleDates() : ScheduleDates
• ScheduleDerived() : ScheduleDerived
• ScheduleRules() : ScheduleRules
• ScriptedTradeEngineBuilder() : ScriptedTradeEngineBuilder
• Security() : Security
• SecurityConfig() : SecurityConfig
• SecuritySpec() : SecuritySpec
• securitySpread() : MarketImpl
• SecuritySpreadConvention() : SecuritySpreadConvention
• SecuritySpreadQuote() : SecuritySpreadQuote
• sensitivityTemplate() : Trade
• setBondName() : BondUnderlying
• setBuildFailedTrades() : Portfolio
• setEnvelope() : Trade
• setEquityName() : EquityUnderlying
• setIndexStartDateHint() : IndexCreditDefaultSwapData, SyntheticCDO
• setNpvCurrencyConversion() : BondPosition, CommodityPosition, EquityOptionPosition, EquityPosition
• setPid() : Log
• setQuantities() : CommodityFixedLegData
• setStream() : CSVReader
• settlement() : FxForward, FxSwap, Swap
• setType() : ReferenceDatum
• setUnderlyingTradeType() : FailedTrade
• SimpleYieldCurveSegment() : SimpleYieldCurveSegment
• size() : CompositeTrade, DateGrid, Portfolio
• spec() : CapFloorVolCurve, InflationCurve
• spotCalendar() : SecuritySpreadConvention, ZeroRateConvention
• spotLag() : SecuritySpreadConvention, ZeroRateConvention
• spread() : Security
• startDate() : AmortizationData
• startTenor() : CommodityForwardQuote
• StderrLogger() : StderrLogger
• strike() : AbsoluteStrike
• StructuredLogger() : StructuredLogger
• Swap() : Swap
• SwapIndexCurveSpec() : SwapIndexCurveSpec
• SwapQuote() : SwapQuote
• SwaptionQuote() : SwaptionQuote
• SwaptionShiftQuote() : SwaptionShiftQuote
• swaptionVol() : MarketImpl
• SwaptionVolatilityCurveConfig() : SwaptionVolatilityCurveConfig
• SwaptionVolatilityCurveSpec() : SwaptionVolatilityCurveSpec
• SwaptionVolCurve() : SwaptionVolCurve