Here is a list of all documented functions with links to the class documentation for each member:

- e -

• effectiveCap() : CappedFlooredAverageBMACoupon, CappedFlooredAverageONIndexedCoupon, CappedFlooredOvernightIndexedCoupon, NonStandardCappedFlooredYoYInflationCoupon, StrippedCappedFlooredYoYInflationCoupon
• effectiveCapletVolatility() : CappedFlooredAverageBMACoupon, CappedFlooredAverageONIndexedCoupon, CappedFlooredOvernightIndexedCoupon
• effectiveFloor() : CappedFlooredAverageBMACoupon, CappedFlooredAverageONIndexedCoupon, CappedFlooredOvernightIndexedCoupon, NonStandardCappedFlooredYoYInflationCoupon, StrippedCappedFlooredYoYInflationCoupon
• effectiveFloorletVolatility() : CappedFlooredAverageBMACoupon, CappedFlooredAverageONIndexedCoupon, CappedFlooredOvernightIndexedCoupon
• effectiveSpread() : OvernightIndexedCoupon
• endCriteria() : LinkableCalibratedModel
• eqbs() : CrossAssetModel
• EqBsConstantParametrization() : EqBsConstantParametrization
• EqBsParametrization() : EqBsParametrization
• EqBsPiecewiseConstantParametrization() : EqBsPiecewiseConstantParametrization
• eqIndex() : CrossAssetModel
• equityCurve() : EquityCoupon, EquityMarginCoupon
• EquityForward() : EquityForward
• EquityIndex2() : EquityIndex2
• erase() : BucketedDistribution
• eulerStep() : FxBsModel, FxModel
• eval() : StabilisedGLLS
• exercise() : CashSettledEuropeanOption
• exp_m_int_y() : PiecewiseConstantHelper2
• expectation() : MDD
• expectedRecovery() : ConstantLossModel< copulaPolicy >, DefaultLossModel, ExtendedConstantLossModel< copulaPolicy >, GaussianLHPLossModel
• expectedShortfall() : Basket, DefaultLossModel, GaussianLHPLossModel
• expectedTrancheLoss() : SyntheticCDO
• expiries() : EquityForwardCurveStripper
• expiryDate() : FutureExpiryCalculator
• exposure() : Basket