Here is a list of all documented class members with links to the class documentation for each member:

- r -

• rate : Dividend, NonStandardCappedFlooredYoYInflationCoupon, StrippedCappedFlooredCPICoupon, StrippedCappedFlooredYoYInflationCoupon
• rateComputationEndDate() : AverageONIndexedCoupon, OvernightIndexedCoupon
• rateComputationStartDate() : AverageONIndexedCoupon, OvernightIndexedCoupon
• rateCutoff() : AverageONIndexedCoupon, OvernightIndexedCoupon
• RebatedExercise() : RebatedExercise
• rebucketfixednumber() : MDD
• rebucketfixedstep() : MDD
• recalibrate() : ModelBuilder
• recoveryRate() : Basket, BondBasket, SyntheticCDO
• reducedDiscountBond() : CrossAssetModel
• refDate() : Basket
• referenceDate() : DiscountRatioModifiedCurve, YoYInflationModelTermStructure, ZeroInflationModelTermStructure
• registerWithMarket() : IndexCdsOptionBaseEngine
• remainingAttachmentAmount() : Basket
• remainingDefaultKeys() : Basket
• remainingDetachmentAmount() : Basket
• remainingNames() : Basket
• remainingNotional() : Basket, SyntheticCDO
• remainingNotionals() : Basket
• remainingProbabilities() : Basket
• remainingSize() : Basket
• remainingTrancheNotional() : Basket
• representativeSwaption() : RepresentativeSwaptionMatcher
• requiresRecalibration() : DefaultableEquityJumpDiffusionModelBuilder, ModelBuilder
• reset() : Problem_MT
• resetSigmaShift() : AnalyticCcLgmFxOptionEngine
• resetZetaShift() : AnalyticLgmSwaptionEngine
• returnType() : EquityCoupon
• rho() : CommodityAveragePriceOptionBaseEngine, CommoditySwaptionBaseEngine
• RiskFactorKey() : RiskFactorKey
• RiskParticipationAgreementTLock() : RiskParticipationAgreementTLock